Grigori Noichowitsch Milstein

Grigori Noichowitsch Milstein (russisch Григорий Нойхович Мильштейн; * 6. Juni 1937 in Daschiw (Sowjetunion), heute Ukraine; † 22. November 2023 in New York City) war ein russischer Mathematiker und Experte in den Bereichen stochastische Numerik, Schätzverfahren, Regelungstheorie, Stabilität und Finanzmathematik.

Milstein studierte und arbeitete an der Staatliche Gorki-Universität des Uralgebiets (russisch: Уральский государственный университет, abgekürzt UrGU; Swerdlowsk, UdSSR), die auch als Ural Föderale Universität (russisch: Уральский федеральный университет, abgekürzt UrFU; Jekaterinburg, Russland) bekannt ist. Professor Milstein war zunächst Assistenzprofessor, dann außerordentlicher Professor und nach der Verteidigung seiner Doktorarbeit (DSc) ordentlicher Professor an der Fakultät für Mathematik und Mechanik der UrGU (später UrFU). Darüber hinaus arbeitete er als Senior Researcher am Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) in Berlin und war Gastprofessor an der University of Leicester (Leicester, Vereinigtes Königreich) sowie an der University of Manchester (Manchester, Vereinigtes Königreich).

Er verfasste eine Reihe bahnbrechender Arbeiten zur stochastischen Numerik. So entwickelte er das nach ihm benannte Milstein-Verfahren, eine numerische Methode zur Lösung stochastischer Differentialgleichungen, das eine höhere Genauigkeit als das Euler-Maruyama-Verfahren bietet. Unter anderem veröffentlichte er vier wissenschaftliche Monographien und war Mitautor der zweiten Auflage von R. Khasminskii: Stochastic Stability of Differential Equations, Springer, 2012.

• Numerical Integration of Stochastic Differential Equations. Uraler Staatliche Universität, Swerdlowsk, 1988, 224 Seiten.
• Numerical Integration of Stochastic Differential Equations. (=Kluwer Academic Publishers, Mathematics and its Applications, Band 313), 1995, 170 Seiten.
• mit M. V. Tretyakov: Stochastic Numerics for Mathematical Physics. Springer, 2004
• mit M. V. Tretyakov: Stochastic Numerics for Mathematical Physics. Springer, 2021

• Milstein's method: 50 years on. In: School of Mathematics, University of Nottingham, 2025.
• Professor Grigori N Milstein (1937-2023). In: michaelvtretyakov.github.io